Kvantitatiivne portfellihaldus

Avasta kvantitatiivse aktsiakaubanduse põhialused ja edasijõudnud tehnikad kogenud siseringi spetsialisti käe all

Raamatus „Kvantitatiivne portfellihaldus: statistilise arbitraaži kunst ja teadus“ annab väljapaistev füüsikust kvantiks saanud dr Michael Isichenko süstemaatilise ülevaate aktsiate kvantitatiivsest kauplemisest ehk statistilisest arbitraažist. Raamat õpetab, kuidas hankida finantsandmeid, õppida ajalooliste andmete põhjal varade tootluse mustreid, genereerida ja kombineerida mitut prognoosi, juhtida riski, luua riski ja kauplemiskulude jaoks optimeeritud aktsiaportfell ning teostada tehinguid.

Selles olulises raamatus avastate:

• Masinõppe meetodid aktsiate tootluse prognoosimiseks tõhusatel finantsturgudel
• Kuidas ühendada mitu prognoosi üheks mudeliks, kasutades teisest masinõpet, dimensioonide vähendamist ja muid meetodeid
• Ülesobitamise lõksude ja dimensioonilisuse needuse vältimise viisid, sh aktiivse uurimistöö teemad, näiteks „healoomuline ülesobitamine“ masinõppes
• Portfelli koostamise teoreetilised ja praktilised aspektid, sh mitmefaktorilised riskimudelid, mitmeperioodilised kauplemiskulud ja optimaalne finantsvõimendus

Ideaalne investeerimisspetsialistidele, näiteks kvantitatiivsetele kauplejatele ja portfellihalduritele, teenib kvantitatiivne portfellihaldus koha ka andmeteadlaste ja üliõpilaste raamatukogudes erinevates statistika- ja kvantitatiivsetes distsipliinides. See on asendamatu juhend kõigile, kes loodavad parandada oma arusaama andmeteaduse, masinõppe ja optimeerimise rakendamisest aktsiaturul.