Stohhastiline volatiilsuse modelleerimine

Lorenzo Bergomi stohhastilise volatiilsuse modelleerimise raamat on täis teadmisi ja selgitab, kuidas stohhastilist volatiilsust kasutatakse tuletisinstrumentide modelleerimisel tekkivate probleemide lahendamiseks, sealhulgas:

• Milliseid kauplemisprobleeme me stohhastilise volatiilsusega lahendame?
• Kuidas me mudeleid kujundame ja nende asjakohasust hindame?
• Kuidas me saame teada, millised mudelid on kasutatavad ja millal on kalibreerimine mõttekas?

See käsiraamat käsitleb lokaalse volatiilsuse, stohhastilise volatiilsuse, lokaalse-stohhastilise volatiilsuse ja mitme varaobjekti stohhastilise volatiilsuse modelleerimise praktilisi aspekte. Selle uurimuse käigus tugineb autor, kes on Riski 2009. aasta kvantiteediekspert ja volatiilsuse modelleerimise juhtiv panustaja, oma kogemustele Société Globale’i aktsiaderivatiivide osakonna juhtiva kvantiteediekspertina. Selge ja arusaadav raamat juhatab lugejad läbi mitmesuguste modelleerimisväljakutsetega, mis kõik tulenevad tegelikest kauplemis-/riskimaandamise probleemidest, keskendudes modelleerimisvalikute praktilistele tagajärgedele.