Optimaalse keskmise tagasipöördumisega kauplemine: matemaatiline analüüs ja praktilised rakendused

„Optimaalse keskmise tagasipööramisega kauplemine: matemaatiline analüüs ja praktilised rakendused“ pakub süstemaatilise uurimuse optimaalse kauplemise praktilisest probleemist keskmisele tagasipööratava hinnadünaamika korral. See on iseseisev ja esitluselt organiseeritud ning pakub ranget matemaatilist analüüsi ja arvutusmeetodeid ETF-ide, optsioonide, kaubafutuuride või volatiilsusindeksite ja krediidiriski derivatiivide kauplemiseks.

See raamat pakub ainulaadset finantskorralduse lähenemisviisi, mis ühendab uudsed analüütilised metoodikad ja rakendused laia valiku reaalsete näidetega. See ammutab matemaatilisi probleeme erinevatest kauplemismeetoditest ja -stsenaariumidest, aga käsitleb ka kauplemisprobleemide praktilisi aspekte, nagu mudeli hindamine, riskipreemia, riskipiirangud ja tehingukulud. Raamatu selgitused on piisavalt detailsed, et köita uudishimuliku õpilase või teadlase huvi, ning piisavalt põhjalikud, et anda vajalikku taustamaterjali teema ja sellega seotud kirjanduse edasiseks uurimiseks.

See raamat on kasulik tööriist kõigile, kes on huvitatud finantskorraldusest, eriti algoritmilisest kauplemisest ja kaubavahetusest, ning soovivad mõista matemaatiliselt optimaalseid strateegiaid erinevates turukeskkondades.