Tõenäosuse magistrikursus

See analüütilise tõenäosusteooria magistrikursusele sobiv teos ei nõua eelnevaid tõenäosusteadmisi ning nõuab vaid piiratud tausta reaalses analüüsis. Lisaks matemaatika ja matemaatilise statistika magistrantidele mõeldud õpetusele sisaldab raamat ka detailseid tõestusi, mis pakuvad igasuguse huviga matemaatikutele otsest juurdepääsu tõenäosusteooria põhiteoreemidele.
Käsitlus loob tasakaalu tõenäosuse mõõteteoreetiliste ja jaotuste aspektide vahel, esitades analüütilise tõenäosusteooria mõned põhiteoreemid sidusal viisil. Väited on esitatud võimalikult lihtsalt, et neid oleks lihtne meelde jätta ja et näidata iga tõestuse põhiideed. Teemade hulka kuuluvad tõenäosusruumid ja -jaotused, stohhastiline sõltumatus, põhilised piiroperatsioonid, tugevad piirteoreemid sõltumatute juhuslike muutujate jaoks, tsentraalne piirteoreem, tingimuslik ootus ja Martingali teooria ning sissejuhatus stohhastilisse protsessi, eriti Browni liikumisse. Iga osa lõpeb ülesannetega, mis kinnistavad eelnevat materjali.